解除40亿以下不买/引入抛压策略

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2025-04-28 a66e9a1e88d0957083114f68f391c0b248684838

解除40亿以下不买/引入抛压策略

 code_attribute/code_nature_analyse.py

@@ -196,7 +196,7 @@


# 获取K线形态
# 返回 (15个交易日涨幅是否大于24.9%,是否破前高，是否超跌，是否接近前高，是否N,是否V,是否有形态,天量大阳信息,是否具有辨识度,近2天有10天内最大量,上个交易日是否炸板)
# 返回 (15个交易日涨幅是否大于24.9%,是否破前高，是否超跌，是否接近前高，是否N,是否V,是否有形态,天量大阳信息,是否具有辨识度,近2天有10天内最大量,上个交易日是否炸板, 上个交易日是否跌停)
def get_k_format(code, limit_up_price, record_datas):
    p1_data = get_lowest_price_rate(code, record_datas)
    p1 = p1_data[0] >= 0.249, p1_data[1]
@@ -216,18 +216,20 @@
    # 是否具有辨识度
    p9 = is_special(code, record_datas)
    p10 = is_latest_10d_max_volume_at_latest_2d(code, record_datas)
    # 最近5天是否炸板
    p11 = __is_latest_open_limit_up(code, record_datas, 5)
    # 最近5天是否有炸板/涨停/跌停
    p11 = __has_latest_throwing_pressure(code, record_datas, 5)
    # 90天内是否有涨停
    p12 = __has_limit_up(code, record_datas, 90)
    # 上个交易日是否跌幅过大
    # 上个交易日是否振幅过大
    p13 = __is_pre_day_limit_rate_too_low(code, record_datas)
    # 60个交易日是否曾涨停
    p14 = __has_limited_up(code, record_datas, 60)
    # 昨日是否涨停过
    p15 = __has_limited_up(code, record_datas, 1)
    # 昨日是否跌停
    p16 = __is_latest_limit_down(code, record_datas, 1)

    return p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15
    return p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15, p16


# 是否具有K线形态
@@ -553,18 +555,41 @@
    return False, ''


# 最近几天是否有炸板或跌停
def __is_latest_open_limit_up(code, datas, day_count):
def __has_latest_throwing_pressure(code, datas, day_count):
    """
    最近释放有抛压
    @param code:
    @param datas:
    @param day_count:
    @return: 是否有抛压, None/(p高价数据, t高价数据)
    """
    datas = copy.deepcopy(datas)
    datas.sort(key=lambda x: x["bob"])
    items = datas[0 - day_count:]
    for item in items:
    target_item = None
    for i in range(len(items) - 1, -1, -1):
        item = items[i]
        limit_up_price = float(gpcode_manager.get_limit_up_price_by_preprice(code, item["pre_close"]))
        limit_down_price = float(gpcode_manager.get_limit_down_price_by_preprice(code, item["pre_close"]))
        if abs(limit_up_price - item["high"]) < 0.001 or abs(limit_down_price - item["close"]) < 0.001:
            # 炸板 # 或涨停 # 或者跌停
            return True
    return False
            target_item = item
            break
    if not target_item:
        return False, None
    p_price, p_volume = target_item["high"], target_item["volume"]
    t_price, t_volume = 0, 0
    for i in range(len(items) - 1, -1, -1):
        item = items[i]
        if item["bob"] == target_item["bob"]:
            break
        if item["high"] >= p_price * 1.03:
            t_price, t_volume = item["high"], item["volume"]
            break
    if t_price > 0:
        return True, ((p_price, p_volume), (t_price, t_volume))
    else:
        return True, ((p_price, p_volume), None)


def __is_latest_limit_down(code, datas, day_count):
@@ -593,9 +618,10 @@
    for item in items:
        # 是否有跌停
        # 获取当日涨幅
        rate = (item["close"] - item["pre_close"]) / item["pre_close"]
        threshold_rate_ = round(0 - ((1 - tool.get_limit_down_rate(code)) * 0.9), 2)
        if rate < threshold_rate_:
        rate_open = (item["open"] - item["pre_close"]) / item["pre_close"]
        rate_close = (item["close"] - item["pre_close"]) / item["pre_close"]
        threshold_rate_ = 0.15
        if abs(rate_open - rate_close) >= threshold_rate_:
            return True
    return False


 code_attribute/first_target_code_data_processor.py

@@ -125,9 +125,6 @@

                if not WantBuyCodesManager().is_in_cache(
                        code) and not gpcode_manager.BuyOpenLimitUpCodeManager().is_in_cache(code):
                    if len(k_format) > 10 and k_format[10]:
                        l2_trade_util.forbidden_trade(code, "近5个交易日有涨停/炸板/跌停")
                        continue
                    # 新题材破前高就不需要加黑
                    # 新题材该拉黑还是拉黑
                    need_forbidden = True  #new_block_processor.is_can_forbidden(code)
@@ -139,9 +136,18 @@

                        if tool.is_ge_code(code) and float(limit_up_price) < 10:
                            l2_trade_util.forbidden_trade(code, "创业板股价10块内")
                            continue

                        if len(k_format) > 14 and k_format[14]:
                            l2_trade_util.forbidden_trade(code, "昨日炸板")
                            l2_trade_util.forbidden_trade(code, "上个交易日涨停/炸板")
                            continue

                        if len(k_format) > 15 and k_format[15]:
                            l2_trade_util.forbidden_trade(code, "上个交易日跌停")
                            continue

                        if len(k_format) > 12 and k_format[12]:
                            l2_trade_util.forbidden_trade(code, "上个交易日振幅过大")
                            continue

                        # if code_nature_analyse.is_continue_limit_up_not_enough_fall_dwon(code, volumes_data):

 l2/l2_data_manager_new.py

@@ -830,12 +830,6 @@
            else:
                if average_rate < 0.04:
                    return False, True, f"均价涨幅({average_rate})小于4%", True

        if not gpcode_manager.WantBuyCodesManager().is_in_cache(code):
            zyltgb_as_yi = round(global_util.zyltgb_map.get(code) / 100000000,
                                 2) if code in global_util.zyltgb_map else None
            if zyltgb_as_yi and zyltgb_as_yi < 40:
                return False, True, f"自由流通市值小于（{zyltgb_as_yi}）< 40亿", True
        return True, False, f"", False

    @classmethod

 trade/buy_radical/radical_buy_data_manager.py

@@ -10,6 +10,7 @@

import constant
import l2_data_util
from code_attribute.code_volumn_manager import CodeVolumeManager
from l2 import l2_data_util as l2_data_util_new, l2_log
from code_attribute import code_nature_analyse, code_volumn_manager, gpcode_manager
from code_attribute.code_l1_data_manager import L1DataManager
@@ -478,7 +479,37 @@
                return False, "自由流通市值/价格不满足扫的范围", True
        # 判断昨日是否跌幅过大
        if k_format and len(k_format) > 12 and k_format[12]:
            return False, "上个交易日跌幅过大", True
            return False, "上个交易日振幅过大", True

        # 是否有抛压
        if len(k_format) > 10 and k_format[10][0]:
            limit_up_price = gpcode_manager.get_limit_up_price_as_num(code)
            # 近5个交易日有涨停/炸板/跌停
            price_info = k_format[10][1]
            p_price_info = price_info[0]  # (价格,量)
            t_price_info = price_info[1]  # (价格,量)/None
            # 初始化不能买
            can_buy = False
            # 抛压已释放：今日涨停价≥T高价且T高价当日成交量≥P高价对应的那一天的成交量*101%
            if t_price_info and limit_up_price >= t_price_info[0] and t_price_info[1] >= p_price_info[0] * 1.01:
                can_buy = True

            if not can_buy:
                # 抛压当日大幅释放：今日涨停价≥T高价+2%且今日涨停实时成交量≥T高价当日成交量*90%
                if t_price_info and limit_up_price >= t_price_info[0] * 1.02:
                    today_volume = CodeVolumeManager().get_today_volumn_cache(code)
                    if today_volume >= t_price_info[1] * 0.9:
                        can_buy = True

            if not can_buy:
                # 抛压今日强势释放：没有T高价时，今日涨停价≥P高价+6%且今日涨停实时成交量≥P高价当日成交量*101%
                if not t_price_info and limit_up_price >= p_price_info[0] * 1.06:
                    today_volume = CodeVolumeManager().get_today_volumn_cache(code)
                    if today_volume >= p_price_info[1] * 1.01:
                        can_buy = True

            if not can_buy:
                return False, "抛压没释放", False

        if gpcode_manager.BlackListCodeManager().is_in_cache(code):
            if deal_codes is not None and code in deal_codes:
@@ -1754,9 +1785,9 @@
        if total_lack_money < 0:
            total_lack_money = 0
    if current_lack_money == 0 and total_lack_money == 0:
        return True, f"量比-{volume_rate}, 瞬时大单成交-({current_big_order_deal_money}/{current_threshold_money})，总大单成交-({total_lack_money_info[1]}/{total_lack_money_info[2]})", before_time, 0, total_lack_money <=0
        return True, f"量比-{volume_rate}, 瞬时大单成交-({current_big_order_deal_money}/{current_threshold_money})，总大单成交-({total_lack_money_info[1]}/{total_lack_money_info[2]})", before_time, 0, total_lack_money <= 0
    return False, f"量比-{volume_rate}, 瞬时大单成交-({current_big_order_deal_money}/{current_threshold_money})，总大单成交-({total_lack_money_info[1]}/{total_lack_money_info[2]})", before_time, max(
        current_lack_money, total_lack_money), total_lack_money<=0
        current_lack_money, total_lack_money), total_lack_money <= 0


class EveryLimitupBigDealOrderManager:
@@ -2004,6 +2035,7 @@
            except Exception as e:
                logger_debug.exception(e)


def pull_pre_deal_big_orders_by_codes(codes):
    for code in codes:
        try: