L前撤和L后撤，在下单后10秒内，撤单比例达到29%，就撤

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2024-01-10 8f445f8f78bbabf0de1bc904bb4454c3f8d88cc8

L前撤和L后撤，在下单后10秒内，撤单比例达到29%，就撤

 l2/cancel_buy_strategy.py

@@ -829,7 +829,10 @@

    # 获取撤单比例,返回（撤单比例,是否必买）
    @classmethod
    def get_cancel_rate(cls, code, is_up=False):
    def get_cancel_rate(cls, code, buy_exec_time, is_up=False):
        # 下单10s内撤单比例为设置为29%
        if tool.trade_time_sub(tool.get_now_time_str(), buy_exec_time) <= 10:
            return 0.29, False
        try:
            must_buy_cancel_rate = cls.__MustBuyCodesManager.get_cancel_rate_cache(code)
            if must_buy_cancel_rate is not None:

 l2/l2_data_manager_new.py

@@ -1021,12 +1021,7 @@
            if code in cls.volume_rate_info and cls.volume_rate_info[code][0] < 0.29:
                return False, True, f"上5个交易日跌停,量未达到{0.29}({cls.volume_rate_info[code][0]})"

        # 获取量的参考日期
        if code in global_util.max60_volumn:
            day = global_util.max60_volumn[code][1]
            if day in HistoryKDatasUtils.get_latest_trading_date_cache(5):
                if code in cls.volume_rate_info and cls.volume_rate_info[code][0] < volume_rate_thresholds[1]:
                    return False, True, f"参考量在最近5天,量未达到{volume_rate_thresholds[1]}({cls.volume_rate_info[code][0]})"

        # 获取市场行情
        situation = cls.__MarketSituationManager.get_situation_cache()
        zylt_threshold = buy_condition_util.get_zyltgb_threshold(situation)
@@ -1080,6 +1075,13 @@
                    return True, False, can_buy_result[2]
            return True, False, can_buy_result[2]
        else:
            # 获取量的参考日期
            if code in global_util.max60_volumn:
                day = global_util.max60_volumn[code][1]
                if day in HistoryKDatasUtils.get_latest_trading_date_cache(5):
                    if code in cls.volume_rate_info and cls.volume_rate_info[code][0] < volume_rate_thresholds[1]:
                        return False, True, f"参考量在最近5天,量未达到{volume_rate_thresholds[1]}({cls.volume_rate_info[code][0]})"

            # 非强势10分钟只买主线
            if not can_buy_result[0] and can_buy_result[1]:
                return False, True, f"非强势10分钟，独苗（{can_buy_result[4]}）不下单"
@@ -1262,7 +1264,7 @@
                            total_num += left_count * val["num"]
                            if total_num > thresh_hold_num:
                                break
                        if total_num > thresh_hold_num:
                        if total_num > thresh_hold_num and False:
                            # 距离成交进度位置过远
                            l2_log.debug(code,
                                         f"获取的信号位无效（板上买，范围：{trade_index + 1}-{order_begin_pos.buy_single_index} 未成交总手{total_num}/阈值{thresh_hold_num}）")