预估下单位置优化

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2023-10-09 8a718fb1950b6d5250970426165ba0d62ed4d56c

预估下单位置优化

 l2/huaxin/huaxin_delegate_postion_manager.py

@@ -3,6 +3,7 @@
"""
import time

from l2.l2_data_util import L2DataUtil
from log_module import async_log_util
from log_module.log import hx_logger_trade_debug, logger_real_place_order_position

@@ -12,10 +13,10 @@


# 下单
def place_order(code, price, volume, exec_index):
def place_order(code, price, volume, data):
    async_log_util.info(logger_real_place_order_position,
                        f"下单：code-{code} price-{price} volume-{volume} exec-index-{exec_index}")
    _place_order_info_dict[code] = (price, volume, exec_index, time.time())
                        f"下单：code-{code} price-{price} volume-{volume} exec-index-{data['index']}")
    _place_order_info_dict[code] = (price, volume, data, time.time())


# 获取下单信息
@@ -37,15 +38,21 @@
        return None
    price = order_info[0]
    volume = order_info[1]
    exec_index = order_info[2]
    exec_data = order_info[2]
    # 获取量
    is_sz = code.startswith("00")
    # 提交到交易所的时间预估
    min_space_time_ms = 10 if is_sz else 40
    for d in datas:
        if d["val"]["num"] != volume // 100:
            continue
        if abs(float(price) - float(d["val"]["price"])) >= 0.01:
            continue
        # 不可能比下单执行位置还早
        if d["index"] <= exec_index:
        if d["index"] <= exec_data["index"]:
            continue
        # 时间差不能小于预估下单用时
        if L2DataUtil.time_sub_as_ms(d['val'], exec_data['val']) < min_space_time_ms:
            continue
        # 获取到了下单位置
        async_log_util.info(hx_logger_trade_debug, f"真实下单位置：{code}-{d['index']}")

 l2/l2_data_manager_new.py

@@ -1037,7 +1037,7 @@
            cls.__TradePointManager.delete_buy_cancel_point(code)
            l2_log.debug(code, "delete_buy_cancel_point")
            # 直接下单
            ordered = cls.__buy(code, capture_time, total_datas[new_buy_exec_index], new_buy_exec_index, is_first_code)
            ordered = cls.__buy(code, capture_time, total_datas[-1], total_datas[-1]["index"], is_first_code)

            # 数据是否处理完毕
            if new_buy_exec_index < compute_end_index:

 trade/trade_huaxin.py

@@ -33,14 +33,14 @@


# 通过量下单,返回(代码，账号ID，订单号)
def order_volume(code, price, count, last_data_index, order_ref=None):
def order_volume(code, price, count, last_data, order_ref=None):
    async_log_util.info(logger_trade, f"{code} trade_huaxin.order_volume 开始")
    try:
        price = round(float(price), 2)
        if code.find("00") != 0 and code.find("60") != 0:
            raise Exception("只支持00开头与60开头的代码下单")
        # 保存下单信息
        huaxin.huaxin_delegate_postion_manager.place_order(code, price, count, last_data_index)
        huaxin.huaxin_delegate_postion_manager.place_order(code, price, count, last_data)
        if not constant.TRADE_ENABLE:
            return
        result = None

 trade/trade_manager.py

@@ -458,7 +458,7 @@
            elif constant.TRADE_WAY == constant.TRADE_WAY_HUAXIN:
                order_ref = huaxin_util.create_order_ref()
                TradeOrderIdManager().add_order_ref(code, order_ref)
                trade_huaxin.order_volume(code, price, count, last_data_index, order_ref=order_ref)
                trade_huaxin.order_volume(code, price, count, last_data, order_ref=order_ref)
        else:
            guiTrade.buy(code, price)
        __place_order_success(code, capture_timestamp, last_data, last_data_index)