bug修复

Administrator

2023-12-01 48ed20404602e562e82e5f96badd45aa5c342e0f

bug修复

 l2/code_price_manager.py

@@ -19,7 +19,7 @@
    __redisManager = redis_manager.RedisManager(1)
    __latest_data = {}
    __current_buy_1_price = {}
    __buy1_price_info_cache = {}
    __buy1_price_limit_up_info_cache = {}
    # 买1的金额
    __latest_buy1_money_dict = {}
    # 最近3分钟内的买1金额
@@ -49,7 +49,7 @@
                code = key.split("-")[-1]
                val = RedisUtils.get(redis_, key)
                val = json.loads(val)
                tool.CodeDataCacheUtil.set_cache(cls.__buy1_price_info_cache, code, val)
                tool.CodeDataCacheUtil.set_cache(cls.__buy1_price_limit_up_info_cache, code, val)

            keys = RedisUtils.keys(redis_, "buy1_price-*")
            for key in keys:
@@ -67,22 +67,26 @@
        finally:
            RedisUtils.realse(redis_)

    # 保存买1价格信息
    # --------------------------------上板与炸板时间记录--------------------------------

    def __save_buy1_price_info(self, code, limit_up_time, open_limit_up_time):
        tool.CodeDataCacheUtil.set_cache(self.__buy1_price_info_cache, code, (limit_up_time, open_limit_up_time))
    def __save_buy1_price_limit_up_info(self, code, limit_up_time, open_limit_up_time):
        if limit_up_time and open_limit_up_time and tool.trade_time_sub(limit_up_time, open_limit_up_time) > 0:
            # 炸板时间不可能比上板时间还早
            return
        tool.CodeDataCacheUtil.set_cache(self.__buy1_price_limit_up_info_cache, code,
                                         (limit_up_time, open_limit_up_time))
        RedisUtils.setex_async(self.__db, f"buy1_price_limit_up_info-{code}", tool.get_expire(),
                               json.dumps((limit_up_time, open_limit_up_time)))

    def __get_buy1_price_info(self, code):
    def __get_buy1_price_limit_up_info(self, code):
        data = RedisUtils.get(self.__get_redis(), f"buy1_price_limit_up_info-{code}")
        if not data:
            return None, None
        data = json.loads(data)
        return data[0], data[1]

    def __get_buy1_price_info_cache(self, code):
        cache_result = tool.CodeDataCacheUtil.get_cache(self.__buy1_price_info_cache, code)
    def __get_buy1_price_limit_up_info_cache(self, code):
        cache_result = tool.CodeDataCacheUtil.get_cache(self.__buy1_price_limit_up_info_cache, code)
        if cache_result[0]:
            return cache_result[1]
        return None, None
@@ -111,7 +115,7 @@
            return cache_result[1]
        return None

    # 设置炸板后的最低价
    # ------------------------炸板后的最低价------------------------------

    def __save_open_limit_up_lowest_price(self, code, price):
        tool.CodeDataCacheUtil.set_cache(self.__open_limit_up_lowest_price_cache, code, round(float(price), 2))
@@ -127,19 +131,20 @@
        return None

    def set_open_limit_up_lowest_price(self, code, price):
        # 判断是否炸板
        old_price = self.__get_open_limit_up_lowest_price_cache(code)
        if not old_price or float(old_price) > float(price):
            self.__save_open_limit_up_lowest_price(code, price)

    def get_open_limit_up_lowest_price(self, code):
        price = self.__get_open_limit_up_lowest_price_cache(code)
        return price

    def get_buy1_price(self, code):
        cache_result = tool.CodeDataCacheUtil.get_cache(self.__current_buy_1_price, code)
        if cache_result[0]:
            return cache_result[1]
        return None

    def get_open_limit_up_lowest_price(self, code):
        price = self.__get_open_limit_up_lowest_price_cache(code)
        return price

    def get_average_rate(self, code):
        return self.__average_rate_dict.get(code)
@@ -172,67 +177,30 @@
        self.__save_buy1_price(code, buy_1_price)

        is_limit_up = abs(float(limit_up_price) - float(buy_1_price)) < 0.01
        old_limit_up_time, old_open_limit_up_time = self.__get_buy1_price_info_cache(code)
        if old_limit_up_time and old_open_limit_up_time:
            return
        if is_limit_up and old_limit_up_time is None and float(sell_1_price) < 0.1 and int(sell_1_volumn) <= 0:
        old_limit_up_time, old_open_limit_up_time = self.__get_buy1_price_limit_up_info_cache(code)
        # 判断真正涨停
        if is_limit_up and not old_limit_up_time and int(sell_1_volumn) <= 0:
            # 卖1消失，买1为涨停价则表示涨停
            self.__save_buy1_price_info(code, time_str, None)
        elif old_limit_up_time and not is_limit_up and old_open_limit_up_time is None:
            self.__save_buy1_price_limit_up_info(code, time_str, None)
        elif old_limit_up_time and not is_limit_up and not old_open_limit_up_time:
            # 有涨停时间，当前没有涨停，之前没有打开涨停
            self.__save_buy1_price_info(code, old_limit_up_time, time_str)

            self.__save_buy1_price_limit_up_info(code, old_limit_up_time, time_str)
        if old_limit_up_time and not is_limit_up:
            # 获取计算当前的涨幅
            pre_close_price = round(float(limit_up_price) / 1.1, 2)
            if (float(buy_1_price) - pre_close_price) / pre_close_price < 0.05:
                # 涨幅小于5%
                l2_trade_util.forbidden_trade(code, "涨停炸开后现价涨幅小于5%之后不买")
                async_log_util.info(logger_trade_queue_price_info, f"涨停炸开后现价涨幅小于5%之后不买：code-{code}")
            # 之前涨停过且现在尚未涨停
            self.set_open_limit_up_lowest_price(code, buy_1_price)

    # datas:[ (code, buy_1_price, time_str, limit_up_price, sell_1_price, sell_1_volumn)  ]

    def processes(self, datas):
        temp_buy1_prices = []
        for d in datas:
            code, buy_1_price, time_str, limit_up_price, sell_1_price, sell_1_volumn = d
            data_str = f"{buy_1_price},{time_str},{limit_up_price},{sell_1_price},{sell_1_volumn}"
            if self.__latest_data.get(code) == data_str:
                continue
            self.__latest_data[code] = data_str
            # 保存买1价格
            temp_buy1_prices.append((code, buy_1_price))

            # 记录日志
            logger_trade_queue_price_info.info(
                f"code={code} data: time_str-{time_str}, buy_1_price-{buy_1_price},limit_up_price-{limit_up_price},sell_1_price-{sell_1_price},sell_1_volumn-{sell_1_volumn}")
            # 买1价格不能小于1块
            if float(buy_1_price) < 1.0:
                continue

            is_limit_up = abs(float(limit_up_price) - float(buy_1_price)) < 0.01
            old_limit_up_time, old_open_limit_up_time = self.__get_buy1_price_info_cache(code)
            if old_limit_up_time and old_open_limit_up_time:
                continue
            if is_limit_up and old_limit_up_time is None and float(sell_1_price) < 0.1 and int(sell_1_volumn) <= 0:
                # 卖1消失，买1为涨停价则表示涨停
                self.__save_buy1_price_info(code, time_str, None)
            elif old_limit_up_time and not is_limit_up and old_open_limit_up_time is None:
                # 有涨停时间，当前没有涨停，之前没有打开涨停
                self.__save_buy1_price_info(code, old_limit_up_time, time_str)

            if old_limit_up_time and not is_limit_up:
            limit_up_time, open_limit_up_time = self.__get_buy1_price_limit_up_info_cache(code)
            if limit_up_time and open_limit_up_time:
                # 获取计算当前的涨幅
                pre_close_price = round(float(limit_up_price) / 1.1, 2)
                if (float(buy_1_price) - pre_close_price) / pre_close_price < 0.05:
                    # 炸开且涨幅小于5%
                    l2_trade_util.forbidden_trade(code, "涨停炸开后现价涨幅小于5%之后不买")
                    async_log_util.info(logger_trade_queue_price_info, f"涨停炸开后现价涨幅小于5%之后不买：code-{code}")
                # 之前涨停过且现在尚未涨停
                self.set_open_limit_up_lowest_price(code, buy_1_price)
        if temp_buy1_prices:
            self.__save_buy1_prices(temp_buy1_prices)

    # 是否可以下单

    def is_can_buy(self, code):
        old_limit_up_time, old_open_limit_up_time = self.__get_buy1_price_info_cache(code)
        old_limit_up_time, old_open_limit_up_time = self.__get_buy1_price_limit_up_info_cache(code)
        if old_limit_up_time and old_open_limit_up_time:
            return True
        return False
@@ -241,15 +209,15 @@
    # 返回涨停时间与炸板时间

    def get_limit_up_info(self, code):
        old_limit_up_time, old_open_limit_up_time = self.__get_buy1_price_info_cache(code)
        old_limit_up_time, old_open_limit_up_time = self.__get_buy1_price_limit_up_info_cache(code)
        return old_limit_up_time, old_open_limit_up_time

    # 设置涨停时间

    def set_limit_up_time(self, code, time_str):
        limit_up_time, open_limit_up_time = self.get_limit_up_info(code)
        if limit_up_time is None:
            self.__save_buy1_price_info(code, time_str, None)
        if not limit_up_time:
            self.__save_buy1_price_limit_up_info(code, time_str, None)

    # 获取最近的买1金额
    def get_latest_buy1_money(self, code):