Administrator
2024-03-20 1be8fb3aed3f8a55c0dcb6d021685cbb2c79e6ec
接口调整
2个文件已修改
54 ■■■■ 已修改文件
output/code_info_output.py 10 ●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
third_data/data_server.py 44 ●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
output/code_info_output.py
@@ -51,7 +51,7 @@
        return f"{round(money / 10000, 2)}万"
def get_output_params(code, jingxuan_cache_dict, industry_cache_dict, trade_record_date=tool.get_now_date_str()):
def get_output_params(code, jingxuan_cache_dict, industry_cache_dict):
    __start_time = time.time()
    def format_plate_output(_plat):
@@ -263,7 +263,7 @@
    # log.logger_debug.info(f"主动买,被动买耗时:{time.time() - __start_time}")
    __start_time = time.time()
    trade_info = __load_trade_record(code, total_datas, trade_record_date)
    trade_info = load_trade_record(code, total_datas)
    params["trade_record"] = {"open_limit_up": trade_info[0], "records": trade_info[2]}
    # log.logger_debug.info(f"读取交易记录耗时:{time.time() - __start_time}")
@@ -363,7 +363,7 @@
    return kpl_code_info
def __load_trade_record(code, total_datas, trade_record_date):
def load_trade_record(code, total_datas, date=tool.get_now_date_str()):
    def format_l2_data(item):
        return f"{item['val']['time']}#{item['val']['num']}手#{round(item['val']['num'] * float(item['val']['price']) * 100 / 10000, 1)}万"
@@ -377,7 +377,7 @@
    break_time = limit_up_info[1]
    records = []
    try:
        records = log_export.load_trade_recod(code, date=trade_record_date)
        records = log_export.load_trade_recod(code, date=date)
    except:
        pass
    records_new = []
@@ -510,5 +510,5 @@
if __name__ == '__main__':
    code = '600713'
    l2_data_util.load_l2_data(code)
    fresults = __load_trade_record(code, l2_data_util.local_today_datas.get(code))
    fresults = load_trade_record(code, l2_data_util.local_today_datas.get(code))
    print(fresults)
third_data/data_server.py
@@ -306,7 +306,7 @@
            name = ps_dict.get('name')
            date = ps_dict.get('date')
            try:
                data = code_info_output.get_output_params(code, self.__jingxuan_cache_dict, self.__industry_cache_dict, trade_record_date = date)
                data = code_info_output.get_output_params(code, self.__jingxuan_cache_dict, self.__industry_cache_dict)
                if data["code_name"].find("None") > -1 and name:
                    data["code_name"] = f"{name} {code}"
@@ -320,7 +320,16 @@
                logger_debug.exception(e)
                logging.exception(e)
            # 获取评分信息
        elif url.path == "/get_trade_records":
            # 获取挂撤信息
            ps_dict = dict([(k, v[0]) for k, v in parse_qs(url.query).items()])
            code = ps_dict['code']
            date = ps_dict.get('date')
            local_today_datas = log_export.load_l2_from_log(date)
            total_datas = local_today_datas.get(code)
            trade_info = code_info_output.load_trade_record(code, total_datas, date)
            response_data = json.dumps({"code": 0, "data": {"open_limit_up": trade_info[0], "records": trade_info[2]}})
        elif url.path == "/get_l2_cant_buy_reasons":
            # 获取L2没买的原因
            ps_dict = dict([(k, v[0]) for k, v in parse_qs(url.query).items()])
@@ -350,6 +359,8 @@
                total_datas = l2_data_util.local_today_datas.get(code)
                if date:
                    total_datas = None
                else:
                    date = tool.get_now_date_str()
                datas = data_export_util.get_l2_datas(code, total_datas, date=date)
                code_name = gpcode_manager.get_code_name(code)
                response_data = json.dumps({"code": 0, "data": {"code": code, "code_name": code_name, "data": datas}})
@@ -367,10 +378,12 @@
            ps_dict = dict([(k, v[0]) for k, v in parse_qs(url.query).items()])
            code = ps_dict['code']
            date = ps_dict.get('date')
            if not date:
                date = tool.get_now_date_str()
            buy_single_index = ps_dict.get('buy_single_index')
            if buy_single_index is not None:
                buy_single_index = int(buy_single_index)
            records = code_info_output.load_trade_record_cancel_watch_indexes(code, date)
            records = code_info_output.load_trade_record_cancel_watch_indexes(code, date=date)
            # 获取最新的L上与L下
            records.reverse()
            up_indexes = []
@@ -833,25 +846,8 @@
if __name__ == "__main__":
    code = "002676"
    buy_single_index = 716
    records = code_info_output.load_trade_record_cancel_watch_indexes(code)
    # 获取最新的L上与L下
    records.reverse()
    up_indexes = []
    down_indexes = []
    for r in records:
        if buy_single_index and buy_single_index != r[1]:
            continue
        if r[0] == trade_record_log_util.CancelWatchIndexesInfo.CANCEL_TYPE_L_UP:
            up_indexes = r[2]
            break
    for r in records:
        if buy_single_index and buy_single_index != r[1]:
            continue
        if r[0] == trade_record_log_util.CancelWatchIndexesInfo.CANCEL_TYPE_L_DOWN:
            down_indexes = r[2]
            break
    code = "600822"
    records = code_info_output.load_trade_record_cancel_watch_indexes(code, date="2024-03-12")
    response_data = json.dumps(
        {"code": 0, "data": {"up": up_indexes, "down": down_indexes}})
    # data = code_info_output.get_output_params(code, self.__jingxuan_cache_dict, self.__industry_cache_dict,
    #                                           trade_record_date=date)