| | |
|---|
| | | """ |
|---|
| | | 交易方式模块（总览处理所有渠道的各种交易方法集合） |
|---|
| | | """ |
|---|
| | | import logging |
|---|
| | | import multiprocessing |
|---|
| | | import threading |
|---|
| | | |
|---|
| | | # import log |
|---|
| | | from strategy import data_cache |
|---|
| | | from strategy import data_cache, account_management |
|---|
| | | import data_server |
|---|
| | | from log_module.log import logger_debug |
|---|
| | | from log_module.log import logger_debug, logger_common |
|---|
| | | from strategy.trade_setting import TradeSetting |
|---|
| | | |
|---|
| | | # import account_management |
|---|
| | | from trade import huaxin_trade_api, huaxin_trade_data_update, middle_api_protocol |
|---|
| | | from utils import huaxin_util, tool |
|---|
| | | |
|---|
| | | # 引入日志模块 |
|---|
| | | from strategy.logging_config import get_logger |
|---|
| | | from trade import huaxin_trade_api |
|---|
| | | |
|---|
| | | # 获取logger实例 |
|---|
| | | logger = get_logger() |
|---|
| | | logger = logger_common |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | # 下单买入函数（按金额，以限价买）【按金额买 基础版】 |
|---|
| | | def buy_order_by_value(symbol, buy_order_value, sec_name, price): |
|---|
| | | price = round(float(price), 2) |
|---|
| | | def buy_order_by_value(symbol, buy_order_value, sec_name, current_price): |
|---|
| | | # 自动买 开关监听方法 |
|---|
| | | if not TradeSetting().get_auto_buy(): |
|---|
| | | # 暂停自动买 |
|---|
| | | logger.info(f"在交易方法函数处 关闭了 自动买") |
|---|
| | | return |
|---|
| | | if current_price < 3 or current_price > 30: |
|---|
| | | # 当前单价超出预设限制 |
|---|
| | | logger.info(f"当前标的个股{sec_name}单价超出预设限制！预设值3 < current_price < 30,当前最新价{current_price}") |
|---|
| | | return |
|---|
| | | price = round(float(current_price), 2) |
|---|
| | | volume = (int(buy_order_value / price) // 100) * 100 |
|---|
| | | order = huaxin_trade_api.order(1, symbol[-6:], volume, price, blocking=True) |
|---|
| | | logger.info(f"order===={order}") |
|---|
| | | logger.info(f"买票 执行成功：【{sec_name}】") |
|---|
| | | # 买票后添加 持仓代码集合 |
|---|
| | | data_cache.position_symbols_set.add(symbol) |
|---|
| | | # 买票后添加 今日新增持仓代码集合 |
|---|
| | | data_cache.addition_position_symbols_set.add(symbol) |
|---|
| | | logger.info(f"当前持仓数量:::{len(data_cache.position_symbols_set)}") |
|---|
| | | logger.info(f"今日新增持仓数量:::{len(data_cache.addition_position_symbols_set)}") |
|---|
| | | if volume < 100: |
|---|
| | | volume = 100 |
|---|
| | | # 调用笼子价计算工具计算下单价格 |
|---|
| | | order_price = round(tool.get_buy_max_price(current_price), 2) |
|---|
| | | buy_order = huaxin_trade_api.order(1, symbol[-6:], volume, order_price, blocking=True) |
|---|
| | | logger.info(f"current_price===={current_price} order_price===={order_price}") |
|---|
| | | logger.info(f"buy_order===={buy_order}") |
|---|
| | | orderStatusMsg = buy_order['data'].get('orderStatusMsg', None) |
|---|
| | | statusMsg = buy_order['data'].get('statusMsg', None) |
|---|
| | | logger.info(f"orderStatusMsg==={orderStatusMsg}") |
|---|
| | | logger.info(f"statusMsg==={statusMsg}") |
|---|
| | | # orderStatusMsg 不在buy_order的下单回调中，那么才认为下单成功 |
|---|
| | | if statusMsg is not None and statusMsg == '': |
|---|
| | | logger.info(f"买票 下单成功：【{sec_name}】") |
|---|
| | | # 每一次成功下单后要更新一下 缓存 的持仓数据 |
|---|
| | | account_management.position_management() |
|---|
| | | logger.info(f"更新的持仓数据data_cache.account_positions_dict=={data_cache.account_positions_dict}") |
|---|
| | | # 调用资金查询函数 查看资金变化 |
|---|
| | | account_management.finance_management() |
|---|
| | | logger.info(f"更新的资金数据data_cache.account_finance_dict=={data_cache.account_finance_dict}") |
|---|
| | | if symbol[-6:] in data_cache.account_positions_dict: |
|---|
| | | logger.info(f"该股已经持仓==》{sec_name}") |
|---|
| | | pass |
|---|
| | | |
|---|
| | | # todo 当前为测试阶段的冗余打印 |
|---|
| | | # 检测持仓信息中有无下单个股且有该个股的当前持仓，只有当前持仓数量不为0时，才认为交易成功 |
|---|
| | | for i in data_cache.account_positions_dict: |
|---|
| | | # print(i) |
|---|
| | | if i['securityID'] == symbol[-6:]: |
|---|
| | | # print(i['currentPosition']) |
|---|
| | | if i['currentPosition'] == 0: |
|---|
| | | logger.info(f"【{i['securityName']}】交易失败~") |
|---|
| | | else: |
|---|
| | | # 买票后添加 持仓代码集合 |
|---|
| | | data_cache.position_symbols_set.add(symbol) |
|---|
| | | logger.info(f"【{i['securityName']}】交易成功！") |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | # 下单买入函数（按可用资金的一定比例，在涨停价买）【按金额买 高级版】 |
|---|
| | |
|---|
| | | # 只有持仓数量大于委卖数量才进入买票流程 |
|---|
| | | if available >= buy_order_value: |
|---|
| | | sell_order_by_volume(symbol, buy_order_value, sec_name, today_limit_up_price) |
|---|
| | | logger.info(f"【十分之{part_of_value * 10}可用资金】委买完毕，默认成功") |
|---|
| | | logger.info(f"【十分之{part_of_value * 10}可用资金】委买完毕") |
|---|
| | | data_cache.available = available - buy_order_value |
|---|
| | | logger.info(f"买票执行成功：【{sec_name}】") |
|---|
| | | logger.info(f"买票后剩余资金：{round(data_cache.available, 2)}") |
|---|
| | | logger.info(f"买票后剩余资金：{data_cache.account_finance_dict['usefulMoney']}") |
|---|
| | | else: |
|---|
| | | logger.info(f"【{sec_name}】，持仓：{available}小于计划委托：{part_of_value},委托失败!") |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | # 下单卖出函数（按持仓数量，在限价卖）【按量卖 基础版】 |
|---|
| | | def sell_order_by_volume(symbol, volume, sec_name, price): |
|---|
| | | price = round(float(price), 2) |
|---|
| | | order = huaxin_trade_api.order(2, symbol[-6:], volume, price, blocking=True) |
|---|
| | | logger.info(f"order===={order}") |
|---|
| | | # order_test = [ |
|---|
| | | # {'strategy_id': '507bb60a-a919-11ee-b6ad-0ae0afd621cd', |
|---|
| | | # 'account_id': 'aaee2221-839c-11ee-a7cd-00163e022aa6', |
|---|
| | | # 'account_name': 'aaee2221-839c-11ee-a7cd-00163e022aa6', |
|---|
| | | # 'cl_ord_id': '4a8fff26-7ba6-11ef-8351-00e070c692a6', |
|---|
| | | # 'symbol': 'SHSE.600716', |
|---|
| | | # 'side': 2, |
|---|
| | | # 'position_effect': 2, |
|---|
| | | # 'order_type': 1, |
|---|
| | | # 'status': 10, |
|---|
| | | # 'price': 2.62, |
|---|
| | | # 'order_style': 1, |
|---|
| | | # 'volume': 3200, |
|---|
| | | # 'created_at': datetime.datetime(2024, 9, 26, 9, 26, 1, 751325, tzinfo=datetime.timezone( |
|---|
| | | # datetime.timedelta(seconds=28800), |
|---|
| | | # 'Asia/Shanghai')), |
|---|
| | | # 'order_business': 2, |
|---|
| | | # 'properties': {'board': '1', 'origin_product': 'MYQUANT', 'origin_module': 'API', 'sec_type': '1'}, |
|---|
| | | # 'order_id': '', |
|---|
| | | # 'ex_ord_id': '', |
|---|
| | | # 'algo_order_id': '', |
|---|
| | | # 'position_side': 0, |
|---|
| | | # 'order_duration': 0, |
|---|
| | | # 'order_qualifier': 0, |
|---|
| | | # 'order_src': 0, |
|---|
| | | # 'position_src': 0, |
|---|
| | | # 'ord_rej_reason': 0, |
|---|
| | | # 'ord_rej_reason_detail': '', |
|---|
| | | # 'stop_price': 0.0, |
|---|
| | | # 'value': 0.0, |
|---|
| | | # 'percent': 0.0, |
|---|
| | | # 'target_volume': 0, |
|---|
| | | # 'target_value': 0.0, |
|---|
| | | # 'target_percent': 0.0, |
|---|
| | | # 'filled_volume': 0, |
|---|
| | | # 'filled_vwap': 0.0, |
|---|
| | | # 'filled_amount': 0.0, |
|---|
| | | # 'filled_commission': 0.0, |
|---|
| | | # 'updated_at': None}] |
|---|
| | | logger.info(f"策略ID===={order[0]['strategy_id']}") |
|---|
| | | logger.info(f"账号ID===={order[0]['account_id']}") |
|---|
| | | logger.info(f"账户登录名===={order[0]['account_name']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托客户端ID，下单生成，固定不变（掘金维护，下单唯一标识）===={order[0]['cl_ord_id']}") |
|---|
| | | |
|---|
| | | logger.info(f"标的代码===={order[0]['symbol']}") |
|---|
| | | logger.info(f"买卖方向===={order[0]['side']}") |
|---|
| | | logger.info(f"开平标志===={order[0]['position_effect']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托类型===={order[0]['order_type']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托状态===={order[0]['status']} ") |
|---|
| | | logger.info(f"委托价格===={order[0]['price']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托风格===={order[0]['order_style']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托量===={order[0]['volume']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托业务属性===={order[0]['order_business']}") |
|---|
| | | |
|---|
| | | logger.info(f"财产===={order[0]['properties']}") |
|---|
| | | |
|---|
| | | # logger.info(f"委托柜台ID（系统字段，下单不会立刻生成，委托报到柜台才会生成）===={order[0]['order_id']}") |
|---|
| | | # logger.info(f"委托交易所ID（系统字段，下单不会立刻生成，委托报到柜台才会生成）===={order[0]['ex_ord_id']}") |
|---|
| | | # logger.info(f"算法单ID===={order[0]['algo_order_id']}") |
|---|
| | | |
|---|
| | | logger.info(f"持仓方向===={order[0]['position_side']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托时间属性===={order[0]['order_duration']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托成交属性===={order[0]['order_qualifier']}") |
|---|
| | | logger.info(f"order_src===={order[0]['order_src']}") |
|---|
| | | logger.info(f"头寸来源（系统字段）===={order[0]['position_src']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托拒绝原因===={order[0]['ord_rej_reason']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托拒绝原因描述===={order[0]['ord_rej_reason_detail']}") |
|---|
| | | logger.info(f"stop_price===={order[0]['stop_price']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托额===={order[0]['value']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托百分比===={order[0]['percent']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托目标量===={order[0]['target_volume']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托目标额===={order[0]['target_value']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托目标百分比===={order[0]['target_percent']}") |
|---|
| | | logger.info(f"已成量 （一笔委托对应多笔成交为累计值）===={order[0]['filled_volume']}") |
|---|
| | | logger.info( |
|---|
| | | f"已成均价，公式为(price*(1+backtest_slippage_ratio)) （仅股票实盘支持，期货实盘不支持）===={order[0]['filled_vwap']}") |
|---|
| | | logger.info( |
|---|
| | | f"已成金额，公式为(filled_volume*filled_vwap) （仅股票实盘支持，期货实盘不支持）===={order[0]['filled_amount']}") |
|---|
| | | logger.info(f"filled_commission===={order[0]['filled_commission']}") |
|---|
| | | |
|---|
| | | logger.info(f"委托更新时间===={order[0]['updated_at']}") |
|---|
| | | logger.info(f"委托创建时间===={order[0]['created_at']}") |
|---|
| | | |
|---|
| | | logger.info(f"卖票 执行成功：【{sec_name}】") |
|---|
| | | def sell_order_by_volume(symbol, volume, sec_name, current_price): |
|---|
| | | # 自动卖开关监听方法 |
|---|
| | | if not TradeSetting().get_auto_sell(): |
|---|
| | | # 暂停自动卖 |
|---|
| | | logger.info(f"在交易方法函数处 关闭了 自动卖") |
|---|
| | | return |
|---|
| | | # price = round(float(price), 2) |
|---|
| | | # 调用笼子价计算工具计算下单价格 |
|---|
| | | order_price = tool.get_buy_min_price(current_price) |
|---|
| | | sell_order = huaxin_trade_api.order(2, symbol[-6:], volume, order_price, blocking=True) |
|---|
| | | logger.info(f"current_price===={current_price} order_price===={order_price}") |
|---|
| | | logger.info(f"sell_order===={sell_order}") |
|---|
| | | orderStatusMsg = sell_order['data'].get('orderStatusMsg', None) |
|---|
| | | statusMsg = sell_order['data'].get('statusMsg', None) |
|---|
| | | logger.info(f"orderStatusMsg==={orderStatusMsg}") |
|---|
| | | logger.info(f"statusMsg==={statusMsg}") |
|---|
| | | # orderStatusMsg 不在buy_order的下单回调中，那么才认为下单成功 |
|---|
| | | if statusMsg is not None and statusMsg == '': |
|---|
| | | logger.info(f"卖票 下单成功：【{sec_name}】") |
|---|
| | | # 每一次成功下单后要更新一下 缓存 的持仓数据 |
|---|
| | | account_management.position_management() |
|---|
| | | logger.info(f"更新的持仓数据data_cache.account_positions_dict=={data_cache.account_positions_dict}") |
|---|
| | | # 调用资金查询函数 查看资金变化 |
|---|
| | | account_management.finance_management() |
|---|
| | | logger.info(f"更新的资金数据data_cache.account_finance_dict=={data_cache.account_finance_dict}") |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | # 下单卖出函数（按持仓数量的一定比例，在跌停价卖）【按量卖 高级版】 |
|---|
| | | def sell_order_by_part_volume(part_of_volume, symbol, position_volume_yesterday, today_limit_down_price, sec_name, |
|---|
| | | def sell_order_by_part_volume(part_of_volume, symbol, position_volume_yesterday, current_price, sec_name, |
|---|
| | | index): |
|---|
| | | """ |
|---|
| | | :param symbol: 代码 |
|---|
| | | :param position_volume_yesterday: 可用持仓数量 |
|---|
| | | :param part_of_volume: 计划委卖持仓量的比例 |
|---|
| | | :param today_limit_down_price: 今日跌停价 |
|---|
| | | :param current_price: 当前最新价 |
|---|
| | | :param sec_name: 公司名称 |
|---|
| | | :param index: 持仓对象列表中的个股对应序列号 |
|---|
| | | :return: 尝试返回的订单数据 |
|---|
| | | """ |
|---|
| | | logger.info(f"当前个股持仓手数==={position_volume_yesterday}") |
|---|
| | | |
|---|
| | | logger.info(f"当前个股持仓手数【当前函数被调用时传进来的同步数据data_cache中的持仓数据】==={position_volume_yesterday}") |
|---|
| | | # sell_order_volume = int(position_volume_yesterday * part_of_volume) |
|---|
| | | sell_order_volume = round(position_volume_yesterday * part_of_volume / 100) * 100 |
|---|
| | | logger.info(f"当前计划比例==={part_of_volume}，当前委托量==={sell_order_volume}") |
|---|
| | | |
|---|
| | | # 当委托量大于0 |
|---|
| | | if sell_order_volume > 0: |
|---|
| | | # 只有持仓数量大于委卖数量才进入买票流程 |
|---|
| | | if position_volume_yesterday >= sell_order_volume: |
|---|
| | | sell_order_by_volume(symbol, sell_order_volume, sec_name, today_limit_down_price) |
|---|
| | | logger.info(f"【十分之 {round(part_of_volume * 10)} 仓】委卖完毕，默认成功") |
|---|
| | | sell_order_by_volume(symbol, sell_order_volume, sec_name, current_price) |
|---|
| | | logger.info(f"【十分之 {round(part_of_volume * 10)} 仓】委卖完毕") |
|---|
| | | # todo data_cache.account_positions 数据内容已经变化需重新写，似乎不用计算剩余持仓量，直接请求就行了 |
|---|
| | | |
|---|
| | | # 计算并更新剩余可用持仓数量 |
|---|
| | | data_cache.account_positions[index]['volume'] = position_volume_yesterday - sell_order_volume |
|---|
| | | if data_cache.account_positions[index]['volume'] <= 0: |
|---|
| | | logger.info(f"data_cache.account_positions == {data_cache.account_positions}") |
|---|
| | | logger.info(f"下单后，【{sec_name}】的剩余可用持仓数量==={data_cache.account_positions[index]['volume']}") |
|---|
| | | # data_cache.account_positions[index]['volume'] = position_volume_yesterday - sell_order_volume |
|---|
| | | if data_cache.account_positions_dict[index]['currentPosition'] <= 0: |
|---|
| | | logger.info(f"data_cache.account_positions == {data_cache.account_positions_dict}") |
|---|
| | | logger.info(f"下单后，【{sec_name}】的剩余可用持仓数量==={data_cache.account_positions_dict[index]['currentPosition']}") |
|---|
| | | # 本票本次卖票，可用仓位为0或小于0，,移除【可用持仓代码】集合 |
|---|
| | | ''' |
|---|
| | | 全局变量中的可用个股数量，由于只在【集合竞价】阶段用，如果移除会影响进入次数，暂不考虑使用 |
|---|
| | | ''' |
|---|
| | | # data_cache.available_symbols_set.remove(symbol) |
|---|
| | | # logger.info(f"【{sec_name}】当日可用仓位数卖完了") |
|---|
| | | # logger.info(f"卖后可用持仓票数:::{len(data_cache.available_symbols_set)}") |
|---|
| | | if symbol in data_cache.account_positions: |
|---|
| | | for i in data_cache.account_positions: |
|---|
| | | if i['symbol'] == symbol: |
|---|
| | | logger.info(f"下单后【{sec_name}】持仓手数volume==={i['volume']}") |
|---|
| | | if i['volume'] == 0: |
|---|
| | | # 本票本次卖票，全部持仓仓位为0，,移除【持仓代码】集合 |
|---|
| | | data_cache.position_symbols_set.remove(symbol) |
|---|
| | | logger.info(f"【{sec_name}】的持仓已经卖完了，或代码已经不在持仓中") |
|---|
| | | logger.info(f"卖后持仓票数:::{len(data_cache.position_symbols_set)}") |
|---|
| | | logger.info(f"【{sec_name}】当日可用仓位数卖完了") |
|---|
| | | logger.info(f"卖后可用持仓票数:::{len(data_cache.available_symbols_set)}") |
|---|
| | | else: |
|---|
| | | logger.info( |
|---|
| | | f"【{sec_name}】，可用持仓：{position_volume_yesterday}小于计划委托：{sell_order_volume},无法委托，直接平仓!") |
|---|
| | | sell_order_by_volume(symbol, position_volume_yesterday, sec_name, today_limit_down_price) |
|---|
| | | sell_order_by_volume(symbol, position_volume_yesterday, sec_name, current_price) |
|---|
| | | # 计算并更新剩余可用持仓数量 |
|---|
| | | data_cache.account_positions[index]['volume'] = position_volume_yesterday - position_volume_yesterday |
|---|
| | | # data_cache.account_positions_dict[index]['currentPosition'] = position_volume_yesterday - position_volume_yesterday |
|---|
| | | else: |
|---|
| | | logger.info(f"委托量小于等于零，委托失败!") |
|---|
| | | logger.info( |
|---|
| | | f"【{sec_name}】，可用持仓：{position_volume_yesterday}，计划委托：{sell_order_volume}<=0 ？,无法委托，直接委卖100!") |
|---|
| | | sell_order_by_volume(symbol, 100, sec_name, today_limit_down_price) |
|---|
| | | # 计算并更新剩余可用持仓数量 |
|---|
| | | data_cache.account_positions[index]['volume'] = position_volume_yesterday - 100 |
|---|
| | | sell_order_by_volume(symbol, 100, sec_name, current_price) |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | def run(): |
|---|
| | |
|---|
| | | :param order_info: {'sinfo': 'b_603682_1736312765623', 'securityID': '603682', 'orderLocalID': '8100043081', 'direction': '0', 'orderSysID': '110018100043081', 'insertTime': '13:06:04', 'insertDate': '20250108', 'acceptTime': '13:05:46', 'cancelTime': '', 'limitPrice': 6.45, 'accountID': '00032047', 'orderRef': 130608, 'turnover': 6410.0, 'volume': 1000, 'volumeTraded': 1000, 'orderStatus': '4', 'orderSubmitStatus': '1', 'statusMsg': ''} |
|---|
| | | :return: |
|---|
| | | """ |
|---|
| | | print(f"收到订单回调：{order_info}") |
|---|
| | | logger_debug.info(f"收到订单回调：{order_info}") |
|---|
| | | if huaxin_util.is_deal(order_info['orderStatus']): |
|---|
| | | # 成交，需要更新持仓/委托/成交 |
|---|
| | | huaxin_trade_data_update.add_position_list() |
|---|
| | | huaxin_trade_data_update.add_delegate_list("成交") |
|---|
| | | huaxin_trade_data_update.add_deal_list() |
|---|
| | | else: |
|---|
| | | huaxin_trade_data_update.add_money_list() |
|---|
| | | huaxin_trade_data_update.add_delegate_list("订单状态变化") |
|---|
| | | # 推送订单数据 |
|---|
| | | threading.Thread(target=lambda: middle_api_protocol.push( |
|---|
| | | middle_api_protocol.load_push_msg({"type": "order", "data": order_info})), daemon=True).start() |
|---|
| | | |
|---|
| | | queue = multiprocessing.Queue() |
|---|
| | | huaxin_trade_api.run_trade(queue, MyTradeCallback()) |
|---|
