优化撤单与动态m值计算

Administrator

2022-11-03 f03eb72394a3fac097bb3ab1f956a83f99f7bd0e

 l2_trade_factor.py

@@ -16,12 +16,15 @@
        yi = round(zyltgb / 100000000)
        if yi < 1:
            yi = 1
        return 5000000 + (yi - 1) * 500000
        m = 5000000 + (yi - 1) * 500000
        return round(m * 0.7)

    # 获取行业影响比例
    # total_limit_percent为统计的比例之和乘以100
    @classmethod
    def get_industry_rate(cls, total_limit_percent):
        if total_limit_percent is None:
            return 0
        t = total_limit_percent / 10
        if t < 0.9:
            return 0
@@ -29,26 +32,15 @@
            return 0.2
        elif t <= 1.6:
            return 0
        elif t <= 2.1:
            return 0.03
        elif t <= 2.6:
            return 0.06
        elif t <= 3.1:
            return 0.09
        elif t <= 3.6:
            return 0.12
        elif t <= 4.1:
            return 0.15
        elif t <= 4.6:
            return 0.18
        elif t <= 5.1:
            return 0.21
        elif t <= 5.6:
            return 0.24
        elif t <= 6.1:
            return 0.27
        else:
            return 0.30
            rate = 0
            for i in range(0, 30):
                if t <= 2.1 + 0.5 * i:
                    rate = 0.03 * (i + 1)
                    break
            if rate > 0.9:
                rate = 0.9
            return rate

    # 获取量影响比例
    @classmethod
@@ -138,9 +130,9 @@
        factors = cls.__get_rate_factors(code)
        return cls.compute_rate(factors[0], factors[1], factors[2], factors[3], factors[4], factors[5], factors[6])

    # 获取代码当前所在的行业热度
    @classmethod
    def __get_rate_factors(cls, code):
        zyltgb = global_util.zyltgb_map.get(code)
    def __get_industry_limit_percent(cls, code):
        # 获取行业热度
        industry = global_util.code_industry_map.get(code)
        if industry is None:
@@ -149,10 +141,16 @@

        total_industry_limit_percent = global_util.industry_hot_num.get(industry) if industry is not None else None
        # 当前票是否涨停
        if total_industry_limit_percent is not None:
            if code in global_util.limit_up_codes_percent:
                total_industry_limit_percent -= global_util.limit_up_codes_percent[code]
        # if total_industry_limit_percent is not None:
        #     if code in global_util.limit_up_codes_percent:
        #         # 减去当前票的涨幅
        #         total_industry_limit_percent -= global_util.limit_up_codes_percent[code]
        return total_industry_limit_percent

    @classmethod
    def __get_rate_factors(cls, code):
        zyltgb = global_util.zyltgb_map.get(code)
        total_industry_limit_percent = cls.__get_industry_limit_percent(code)
        # 获取量
        volumn_day60_max, volumn_yest, volumn_today = global_util.max60_volumn.get(
            code), global_util.yesterday_volumn.get(code), global_util.today_volumn.get(code)
@@ -208,9 +206,9 @@
            return 8
        count = gb // 100000000
        if count > 30:
            return 30
            count = 30
        if count < 5:
            return 5
            count = 5

        big_money_num = global_util.big_money_num.get(code)
        if big_money_num is None:
@@ -219,7 +217,11 @@
        if big_money_num is not None:
            rate = cls.get_big_money_rate(big_money_num)

        return round(count*(1-rate/2))
        # 获取行业热度对应的比例
        total_industry_limit_percent = cls.__get_industry_limit_percent(code)
        industry_rate = cls.get_industry_rate(total_industry_limit_percent)
        # 取大单影响值与行业影响值的较大值
        return round(count * (1 - max(rate, industry_rate)))


# l2因子归因数据