新版深证下单完善

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2024-04-12 b92c5507bc73f043882ccf39fa5376686b4684d6

 l2/l2_transaction_data_manager.py

@@ -8,7 +8,7 @@
from l2 import l2_log
from l2.huaxin import l2_huaxin_util
from l2.l2_data_util import local_today_sellno_map, local_today_datas
from l2.place_order_single_data_manager import L2TradeSingleManager
from l2.place_order_single_data_manager import L2TradeSingleDataProcessor, L2TradeSingleDataManager

from log_module import async_log_util
from log_module.log import hx_logger_l2_transaction_desc, hx_logger_l2_transaction_sell_order
@@ -108,6 +108,8 @@
    # 保存最近成交的价格
    __latest_trade_price_dict = {}

    __last_trade_data_dict = {}

    # 返回最近1s的大单卖：(总卖金额,[(卖单号,总手数,价格,（'开始时间',买单号）,（'结束时间',买单号）),...])
    @classmethod
    def add_transaction_datas(cls, code, datas, limit_up_price=None):
@@ -141,13 +143,22 @@

        for d in datas:
            # 获取当前是否为主动买
            try:
            _is_active_sell = is_active_sell(d[7], d[6])
            if not _is_active_sell and d[1] == limit_up_price:
                # 被动涨停卖,这个卖的订单是否在最近的涨停卖列表中
                L2TradeSingleManager.process_passive_limit_up_sell_data(d)
                    L2TradeSingleDataProcessor.process_passive_limit_up_sell_data(d)

            if not _is_active_sell:
                continue

                # 判断是否是涨停被动变主动
                last_trade_data = cls.__last_trade_data_dict.get(code)
                if last_trade_data and not is_active_sell(last_trade_data[7], last_trade_data[6]) and last_trade_data[
                    1] == limit_up_price:
                    if d[1] == limit_up_price:
                        # 涨停被动变主动
                        L2TradeSingleDataManager.set_sell_passive_to_active_datas(code, last_trade_data, d)
            cls.__latest_sell_order_info_list_dict[code].append(d)
            if code not in cls.__latest_sell_order_dict:
                cls.__latest_sell_order_dict[code] = [d[7], d[2], d[1], (d[3], d[6]), (d[3], d[6])]
@@ -176,6 +187,9 @@
                        cls.__latest_all_sell_orders_dict[code].append(info)

                    cls.__latest_sell_order_dict[code] = [d[7], d[2], d[1], (d[3], d[6]), (d[3], d[6])]
            finally:
                cls.__last_trade_data_dict[code] = d

        latest_time = l2_huaxin_util.convert_time(datas[-1][3], with_ms=True)
        min_time = tool.trade_time_add_millionsecond(latest_time, -1000)
        min_time_int = int(min_time.replace(":", "").replace(".", ""))