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| | | # 如果start_index与buy_single_index相同，即是下单后的第一次计算 |
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| | | # 需要查询买入信号之前的同1s是否有涨停撤的数据 |
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| | | process_index = process_index_old |
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| | | # 下单次数 |
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| | | place_order_count = trade_data_manager.PlaceOrderCountManager().get_place_order_count(code) |
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| | | if buy_single_index == start_index: |
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| | | # 第1次计算需要计算买入信号-执行位的净值 |
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| | | left_big_num = self.__compute_left_big_num(code, buy_single_index, buy_single_index, buy_exec_index, |
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| | | total_data, place_order_count) |
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| | | total_data, volume_rate_index) |
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| | | buy_num += left_big_num |
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| | | # 设置买入信号-买入执行位的数据不需要处理 |
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| | | start_index = end_index + 1 |
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| | | cancel_num += data["re"] * int(val["num"]) |
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| | | # 保存数据 |
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| | | if need_cancel: |
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| | | rate__ = round(cancel_num / max(buy_num, 1), 2) |
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| | | if rate__ > cancel_rate_threshold: |
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| | | l2_log.cancel_debug(code, "H级是否需要撤单，数据范围：{}-{} ", start_index, end_index) |
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| | | # 获取下单次数 |
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| | | place_order_count = trade_data_manager.PlaceOrderCountManager().get_place_order_count(code) |
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| | | cancel_rate_threshold = self.__hCancelParamsManager.get_cancel_rate(volume_index) |
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| | | process_index = start_index |
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| | | # 是否有观测的数据撤单 |
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