首板策略优化

Administrator

2023-03-17 8b848e8a9fa242b39f92f3a28faf89be10a6e456

 trade/l2_trade_factor.py

@@ -11,6 +11,96 @@
import limit_up_time_manager


# 下单参数
class L2PlaceOrderParamsManager:
    # 获取信号连续买笔数
    @staticmethod
    def get_begin_continue_buy_count(volume_rate_index):
        counts = [3, 3, 3, 2, 2, 2, 2]
        if volume_rate_index >= len(counts):
            volume_rate_index = -1
        return counts[volume_rate_index]

    # 获取时间计算范围，返回s
    @staticmethod
    def get_time_range(volume_rate_index):
        ts = [pow(3, 1), pow(3, 1), pow(3, 1), pow(3, 2), pow(3, 2), pow(3, 3), pow(3, 3), pow(3, 3)]
        if volume_rate_index >= len(ts):
            volume_rate_index = -1
        return ts[volume_rate_index]

    # 获取需要的大单个数
    @staticmethod
    def get_big_num_count(volume_rate_index):
        counts = [4, 3, 2, 1, 1, 1, 1]
        if volume_rate_index >= len(counts):
            volume_rate_index = -1
        return counts[volume_rate_index]

    # 获取安全笔数影响比例
    @staticmethod
    def get_safe_count_rate(volume_rate_index):
        rates = [0, -0.1, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -0.8, -0.8]
        if volume_rate_index >= len(rates):
            volume_rate_index = -1
        return rates[volume_rate_index]

    # 获取m值影响比例
    @staticmethod
    def get_m_val_rate(volume_rate_index):
        rates = [0.0, 0.0, 0.0, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7]
        if volume_rate_index >= len(rates):
            volume_rate_index = -1
        return rates[volume_rate_index]


# S撤参数
class SCancelParamsManager:
    # 剔除前几的点火大单
    @staticmethod
    def get_max_exclude_count(volume_rate_index):
        counts = [5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1]
        if volume_rate_index >= len(counts):
            volume_rate_index = -1
        return counts[volume_rate_index]

    # 获取买时间范围(距离执行位)，返回s
    @staticmethod
    def get_buy_time_range(volume_rate_index):
        seconds = [pow(2, 1), pow(2, 2), pow(2, 3), pow(2, 4), pow(2, 4), pow(2, 5), pow(2, 6), pow(2, 6)]
        if volume_rate_index >= len(seconds):
            volume_rate_index = -1
        return seconds[volume_rate_index]

    # 获取撤销比例
    @staticmethod
    def get_cancel_rate(volume_rate_index):
        rates = [0.39, 0.49, 0.59, 0.69, 0.69, 0.79, 0.79, 0.79]
        if volume_rate_index >= len(rates):
            volume_rate_index = -1
        return rates[volume_rate_index]


# H撤参数
class HCancelParamsManager:

    # 获取最大的观察笔数
    @staticmethod
    def get_max_watch_count(volume_rate_index):
        counts = [40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12]
        if volume_rate_index >= len(counts):
            volume_rate_index = -1
        return counts[volume_rate_index]

    # 获取撤销比例
    @staticmethod
    def get_cancel_rate(volume_rate_index):
        rates = [0.39, 0.49, 0.59, 0.69, 0.69, 0.79, 0.79, 0.79]
        if volume_rate_index >= len(rates):
            volume_rate_index = -1
        return rates[volume_rate_index]


class L2TradeFactorUtil:
    # 获取基础m值，返回单位为元
    @classmethod
@@ -19,7 +109,7 @@
        if yi < 1:
            yi = 1
        m = 5000000 + (yi - 1) * 500000
        return round(m * 0.7)
        return round(m)

    # 获取行业影响比例
    # total_limit_percent为统计的比例之和乘以100
@@ -204,7 +294,7 @@
        return zyltgb

    @classmethod
    def compute_m_value(cls, code):
    def compute_m_value(cls, code,volume_rate):
        zyltgb = global_util.zyltgb_map.get(code)
        if zyltgb is None:
            global_data_loader.load_zyltgb()
@@ -213,22 +303,12 @@
                print("没有获取到自由流通市值")
                return 10000000, ""
        zyltgb = cls.get_base_safe_val(zyltgb)
        rate, msg = cls.compute_rate_by_code(code)
        # 暂时注释
        # rate, msg = cls.compute_rate_by_code(code)
        # print("m值获取：", code, round(zyltgb * rate))
        return round(zyltgb * rate), msg
        rate = L2PlaceOrderParamsManager.get_m_val_rate(volume_rate)

    @classmethod
    def get_h_cancel_min_count(cls, code):
        volumn_day60_max, volumn_yest, volumn_today = cls.__get_volumns(code)
        if volumn_day60_max is None or volumn_yest is None or volumn_today is None:
            return constant.H_CANCEL_MIN_COUNT
        rate = round(int(volumn_today) / max(int(volumn_day60_max), int(volumn_yest)), 2)
        counts = [40, 36, 32, 28, 24, 20, 16]
        rates = [0.3, 0.55, 0.8, 1.05, 1.3, 1.55, 10]
        for index in range(0,len(rates)):
            if rate < rates[index]:
                return counts[index]
        return counts[0]
        return round(zyltgb * (1+rate)), ""

    # 获取安全笔数
    @classmethod
@@ -293,12 +373,8 @@
    # print(L2TradeFactorUtil.get_safe_buy_count("003005"))
    # print(L2TradeFactorUtil.get_rate_factors("003004"))
    # print(L2TradeFactorUtil.factors_to_string("003004"))
    print(L2TradeFactorUtil.get_safe_buy_count_by_gp(100000000 * 4))
    print(L2TradeFactorUtil.get_safe_buy_count_by_gp(100000000 * 7))
    print(L2TradeFactorUtil.get_safe_buy_count_by_gp(100000000 * 10))
    print(L2TradeFactorUtil.get_safe_buy_count_by_gp(100000000 * 16))
    print(L2TradeFactorUtil.get_safe_buy_count_by_gp(100000000 * 22))
    print(L2TradeFactorUtil.get_safe_buy_count_by_gp(100000000 * 31))
    for i in range(2, 151):
        print(i, L2TradeFactorUtil.get_base_safe_val(100000000 * i))
    # print(L2TradeFactorUtil.get_limit_up_time_rate("11:30:00"))
    # print(L2TradeFactorUtil.get_limit_up_time_rate("13:00:00"))
    # print(L2TradeFactorUtil.get_limit_up_time_rate("13:48:00"))