B
|
²Sgt0 ã @ s~ d Z ddlZddlZddlmZ ddlZddlmZ ddlm Z ddl
|
m Z e Z dd Z d d
|
Zd d Zd d Zdd ZdS )uN
|
交ææ¹å¼æ¨¡åï¼æ»è§å¤çæææ¸ éçåç§äº¤ææ¹æ³éåï¼
|
é N)Ú
|
data_cache)Ú logger_debug)Ú
|
get_logger)Úhuaxin_trade_apic C s¨ t t|d}t|| d d }tjd| dd
||dd}t d| ¡ t d| d ¡ tj | ¡ tj
|
| ¡ t d
|
t tj ¡ t d t tj
|
¡ d S ) Né éd é iúÿÿÿT)Úblockingz order====u 买票 æ§è¡æåï¼ãu ãu å½åæä»æ°é:::u ä»æ¥æ°å¢æä»æ°é:::) ÚroundÚfloatÚintr ÚorderÚloggerÚinfor Úposition_symbols_setÚaddÚ addition_position_symbols_setÚlen)ÚsymbolÚbuy_order_valueÚsec_nameÚpriceÚvolumer © r õ8 D:\éåä½å¸\low_suction_hx\strategy\order_methods.pyÚbuy_order_by_value s r c C s¸ t d| ¡ t|| d}t d| d| ¡ ||krt|||| t d| d d¡ || t_t d| d ¡ t d
|
ttjd ¡ n t d | d | d | d¡ dS )u>
|
:param symbol: 代ç
|
:param available: å¯ç¨èµé
|
:param part_of_value: 计åå§ä¹° è´¦æ·ä½é¢ç æ¯ä¾
|
:param today_limit_up_price: ä»æ¥æ¶¨åä»·
|
:param sec_name: å
¬å¸å称
|
:param index: æä»å¯¹è±¡å表ä¸ç个è¡å¯¹åºåºåå·
|
:return: å°è¯è¿åç订åæ°æ®
|
u$ å½åè´¦æ·å¯ç¨èµéavailable===r u å½å计åæ¯ä¾===u ï¼å½åå§æéé¢===u ãååä¹é
|
u* å¯ç¨èµéãå§ä¹°å®æ¯ï¼é»è®¤æåu 买票æ§è¡æåï¼ãu ãu 买票åå©ä½èµéï¼u ãu ãï¼æä»ï¼u å°äºè®¡åå§æï¼u ,å§æ失败!N)r r r
|
Úsell_order_by_volumer Ú available)Z part_of_valuer r Útoday_limit_up_pricer Úindexr r r r Úbuy_order_by_part_value% s
|
|
r! c C sj t t|d}tjd| dd
||dd}t d| ¡ t d|d d ¡ t d |d d
|
¡ t d |d d ¡ t d |d d ¡ t d|d d ¡ t d|d d ¡ t d|d d ¡ t d|d d ¡ t d|d d d¡ t d|d d ¡ t d |d d ¡ t d |d d ¡ t d |d d! ¡ t d"|d d# ¡ t d$|d d% ¡ t d&|d d' ¡ t d(|d d) ¡ t d*|d d+ ¡ t d,|d d- ¡ t d.|d d/ ¡ t d0|d d1 ¡ t d2|d d3 ¡ t d4|d d5 ¡ t d6|d d7 ¡ t d8|d d9 ¡ t d:|d d; ¡ t d<|d d= ¡ t d>|d d? ¡ t d@|d dA ¡ t dB|d dC ¡ t dD|d dE ¡ t dF|d dG ¡ t dH|d dI ¡ t dJ| dK¡ d S )LNr iúÿÿÿT)r z order====u çç¥ID====r Z strategy_idu è´¦å·ID====Z
|
account_idu è´¦æ·ç»å½å====Z account_nameuZ å§æ客æ·ç«¯IDï¼ä¸åçæï¼åºå®ä¸åï¼æéç»´æ¤ï¼ä¸åå¯ä¸æ è¯ï¼====Z cl_ord_idu æ ç代ç ====r u ä¹°åæ¹å====Zsideu å¼å¹³æ å¿====Zposition_effectu å§æç±»å====Z
|
order_typeu å§æç¶æ====Ústatusú u å§æä»·æ ¼====r u å§æé£æ ¼====Z order_styleu å§æé====r u å§æä¸å¡å±æ§====Zorder_businessu
|
财产====Z
|
propertiesu æä»æ¹å====Z position_sideu å§ææ¶é´å±æ§====Zorder_durationu å§ææ交å±æ§====Zorder_qualifierz order_src====Z order_srcu" 头寸æ¥æºï¼ç³»ç»å段ï¼====Z position_srcu å§ææç»åå ====Zord_rej_reasonu å§ææç»åå æè¿°====Zord_rej_reason_detailzstop_price====Z
|
stop_priceu å§æé¢====Úvalueu å§æç¾åæ¯====Úpercentu å§æç®æ é====Z target_volumeu å§æç®æ é¢====Z target_valueu å§æç®æ ç¾åæ¯====Ztarget_percentu> å·²æé ï¼ä¸ç¬å§æ对åºå¤ç¬æ交为累计å¼ï¼====Z filled_volumeus å·²æåä»·ï¼å
¬å¼ä¸º(price*(1+backtest_slippage_ratio)) ï¼ä»
è¡ç¥¨å®çæ¯æï¼æè´§å®çä¸æ¯æï¼====Z filled_vwapuk å·²æéé¢ï¼å
¬å¼ä¸º(filled_volume*filled_vwap) ï¼ä»
è¡ç¥¨å®çæ¯æï¼æè´§å®çä¸æ¯æï¼====Z filled_amountzfilled_commission====Zfilled_commissionu å§ææ´æ°æ¶é´====Z
|
updated_atu å§æå建æ¶é´====Ú
|
created_atu å票 æ§è¡æåï¼ãu ã)r
|
r r r r r )r r r r r r r r r > sN (r c C sÜ t d| ¡ t|| d d }t d| d| ¡ |dkr||krPt|||| t dt| d d¡ || tj| d < tj| d dkrÌt d
|
tj ¡ t d | d tj| d ¡ |tjkrx´tjD ]j}|d |kràt d| d|d ¡ |d dkràtj |¡ t d| d¡ t dttj ¡ qàW n>t d| d| d| d¡ t|||| || tj| d < nHt d¡ t d| d| d| d¡ t|d|| |d tj| d < dS )uR
|
:param symbol: 代ç
|
:param position_volume_yesterday: å¯ç¨æä»æ°é
|
:param part_of_volume: 计åå§åæä»éçæ¯ä¾
|
:param today_limit_down_price: ä»æ¥è·åä»·
|
:param sec_name: å
¬å¸å称
|
:param index: æä»å¯¹è±¡å表ä¸ç个è¡å¯¹åºåºåå·
|
:return: å°è¯è¿åç订åæ°æ®
|
u å½å个è¡æä»ææ°===r u å½å计åæ¯ä¾===u ï¼å½åå§æé===r u ãååä¹ r u" ä»ãå§åå®æ¯ï¼é»è®¤æår z data_cache.account_positions == u ä¸ååï¼ãu! ãçå©ä½å¯ç¨æä»æ°é===r u ä¸ååãu ãæä»ææ°volume===u ãu< ãçæä»å·²ç»åå®äºï¼æ代ç å·²ç»ä¸å¨æä»ä¸u ååæä»ç¥¨æ°:::u ãï¼å¯ç¨æä»ï¼u å°äºè®¡åå§æï¼u ,æ æ³å§æï¼ç´æ¥å¹³ä»!u( å§æéå°äºçäºé¶ï¼å§æ失败!u ï¼è®¡åå§æï¼u' <=0 ï¼,æ æ³å§æï¼ç´æ¥å§å100!N) r r r
|
r r Úaccount_positionsr Úremover )Zpart_of_volumer Zposition_volume_yesterdayZtoday_limit_down_pricer r Zsell_order_volumeÚir r r Úsell_order_by_part_volume s8
|
|
|
r* c C s@ G dd dt j} t ¡ }t || ¡ tjtjdd ¡ d S )Nc @ s e Zd Zdd ZdS )z run.<locals>.MyTradeCallbackc S s t d| ¡ dS )u
|
订åç¶ææ¹ååè°
|
:param order_info: {'sinfo': 'b_603682_1736312765623', 'securityID': '603682', 'orderLocalID': '8100043081', 'direction': '0', 'orderSysID': '110018100043081', 'insertTime': '13:06:04', 'insertDate': '20250108', 'acceptTime': '13:05:46', 'cancelTime': '', 'limitPrice': 6.45, 'accountID': '00032047', 'orderRef': 130608, 'turnover': 6410.0, 'volume': 1000, 'volumeTraded': 1000, 'orderStatus': '4', 'orderSubmitStatus': '1', 'statusMsg': ''}
|
:return:
|
u æ¶å°è®¢ååè°ï¼N)r r )ÚselfZ
|
order_infor r r Úon_orderÔ s z%run.<locals>.MyTradeCallback.on_orderN)Ú__name__Ú
|
__module__Ú __qualname__r, r r r r ÚMyTradeCallbackÓ s r0 T)ÚtargetÚdaemon)
|
r Z TradeCallbackÚmultiprocessingÚQueueZ run_tradeÚ threadingÚThreadÚ data_serverÚrunÚstart)r0 Úqueuer r r r8 Ò s r8 )Ú__doc__r3 r5 Ústrategyr r7 Úlog_module.logr Ústrategy.logging_configr Útrader r r r! r r* r8 r r r r Ú<module> s [9
|
